Hedge Fund Trading Academy. A estratégia de negociação rentável para o SP 500.Dec 11, 2011 2 16 AM. Há uma estratégia de negociação secreta para o SP 500 que está enterrado no meu artigo anterior, Como saber se estamos em um mercado de urso Neste artigo, eu forneci um indicador que fornece alguma ajuda para determinar se um está atualmente em um touro cíclico ou urso mercado Para recapitular, eu olhei fechamentos trimestrais do SP 500 e aplicou o seguinte critério.1 Dois fechamentos trimestrais sequencial superior indica Um mercado de touro cíclico.2 Dois fechamentos trimestrais sequenciais inferiores indicam um mercado de urso cíclico.3 Você permanece no touro indicado ou o mercado de urso até que você obtenha 2 seqüenciais trimestralmente fecha na direção oposta à tendência atual. O leitor astuto terá percebido que Qualquer indicador pode sempre ser transformado em uma estratégia de negociação ou sistema comercial, e este não é diferente As regras para esta estratégia de negociação rentável são simples.1 Vá longo quando você começa 2 qua seqüencial superior Rterly fecha.2 Saia do seu longo e ir curto quando você começa 2 seqüencial inferior trimestrais closes.3 Saia do seu curto e ir muito tempo quando você começa o próximo 2 seqüencial superior trimestrais closes. I começou o meu backtest com o SP 500 s trimestrais perto de 3 31 1950, de forma bastante arbitrária, pois é onde os meus dados começam, e assim o meu primeiro sinal de compra foi em 9 29 1950 O backtest termina em 9 30 2011, quando a estratégia sai da sua posição longa O sistema está atualmente curto de 9 30 2011, Mas eu ignorar a marca para o mercado para os fins deste teste, uma vez que está mudando diariamente e só será fixado em 12 30 2011 Para os fins deste teste, presumo que o SP 500 foi facilmente investir com futuros, ETFs ou Fundos mútuos em todo o período de backtest que não era eu suponho que se poderia entrar e sair todos os comércios a preços de fechamento trimestrais sem derrapagem eu ignorar todas as comissões, taxas de gestão, bem como dividendos ou juros recebidos ou pagos Isto é praticamente uma volta Do ensaio de envelope efectuado em Uma planilha Qualquer leitor com software de backtesting mais sofisticado é incentivado a escrever com resultados mais nuance Aqui estão os meus resultados. Clique para ampliar. Podemos ver a partir desses resultados que a estratégia de tomar todos os sinais longos e curtos, de tal forma que estamos sempre no mercado retornou 1834 desde 1950 Se tomássemos sinais longos, a estratégia retornou 3219 e se tomássemos apenas sinais curtos , A estratégia retornou -53 Uma estratégia de compra e retenção simples sobre o período de backtest retornou 5717 sem contar dividendos.1 Shorting um índice é uma maneira difícil de ganhar dinheiro Com esta estratégia de negociação, é melhor tirar apenas os sinais longos, E usando os sinais curtos como uma disciplina para reduzir a exposição de mercado de s que entra em um mercado de urso potencial Alternativamente, um pode fazer exame dos sinais curtos também, mas um deve fazer exame de lucros cedo, e não esperar o sinal longo para cobrir um short de s .2 Buy-and-hold é barato de implementar, e faz-lhe mais dinheiro do que esta estratégia de timing de mercado Existem, no entanto, algumas advertências Um investidor buy-and-hold deve estar preparado para suportar uma série de grandes reduções às vezes maior T Como todos nós sabemos de nossa experiência da última década E uma estratégia de compra e retenção é melhor aconselhada para os países que estão em ascensão, e em períodos que começam com avaliações baixas eu diria que os EUA e seus mercados Atualmente falham em ambos os critérios.3 Há um forro de prata para a estratégia comercial que eu apresentei Do backtest histórico, podemos ver que a maior retirada de qualquer preço de entrada no lado longo foi -15 7 Naturalmente, o desempenho passado é Nenhuma garantia e levantamentos futuros poderiam ser maiores, mas se alguém estiver disposto a assumir o risco, pode-se implementar uma versão alavancada da estratégia de longa duração. Usando a alavancagem 3x, o retorno histórico teria sido de 9657, com uma redução máxima de cerca de 47, batendo o retorno do buy-and-hold e com um downdown máximo mais baixo Hoje, é possível implementar esta estratégia de alavancagem long-only trading usando o SP E-mini futuros contratos Infelizmente, pode ser necessário esperar meses, O R mesmo anos, para o próximo sinal longo a ser desencadeada. Disclosure não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia o artigo completo. O básico de negociação SP 500 Price Progression. SP 500 futuros do índice cresceram na popularidade na década passada após a régua negociando do dia do teste padrão do soc que provocou um êxodo do capital de varejo fora das equidades e na plataforma de comércio eletrônica de 24 horas de Globex CME bateu um pico histórico em 2011, sustentado por um mundo Junto com os futuros NASDAQ 100 e Russell 2000 Index, o threesome carve roteiros confiáveis para os comerciantes ativos que procuram intraday comprar e vender sinais. Futuras de negociação Nas horas entre o fechamento de capital de Nova York s EU e na manhã seguinte s abrindo captações mercado movendo eventos em bolsas asiáticas e europeias para leitura adicional, consulte 4 Key Ind Que geram relações de convergência de divergência de curto prazo que predizem a ação de preços durante o horário de negociação regular, conforme delineado em Read Market Trends Com Análise de Convergência-Divergência O SP 500 ancora esses relacionamentos, classificando-os como o patrimônio mais popular Contrato de futuros no mundo, muitas vezes prevendo amplos impulsos direcionais sem outros contratos ou sinais de mercado. Existem duas maneiras comuns para os comerciantes ativos para jogar SP 500 futuros índice Primeiro, assumir riscos diretamente em reação aos sinais típicos de análise técnica, incluindo breakouts avarias e pullbacks Em segundo lugar, aplique o feedback a outros instrumentos em ambientes altamente correlativos, em que milhares de ações, moedas e outros mercados mundiais comercializam alinhamento com, ou em oposição a futuros contratos Esta sincronicidade é comum Em pontos-chave quando o capital institucional aloca ri Sk baseado em forças macro largas, ao invés dos atributos de valores mobiliários individuais. Preço Progression e SP 500 Signals. Let s examinar uma progressão de preço típico SP 500 e como ela predisse um grande declínio, proporcionando comerciantes ativos com uma série de curto prazo comprar E vender sinais Vamos usar o gráfico de 60 minutos, 24 horas, um grampo para os comerciantes de futuros porque capta eventos no exterior, enquanto destacando os níveis-chave não atingiu durante a sessão dos EUA O contrato rallys de 2082 a 2118 entre 20 de fevereiro e 25 E puxa para trás Uma grade de Fibonacci esticada sobre o balanço de preço captura a deterioração passo a passo que produz uma divisão de 6 de março Para uma explicação de como colocar essas grades corretamente, consulte Colocar Fibonacci Grids é a chave para sua estratégia de negociação. Se no 50 Fibonacci retracement destacando a sua importância como preço puxa para trás e testes de apoio duas vezes 1,2 antes da impressão final alta e três vezes mais tarde 3,4,5 Por sua vez, estes cinco testes estab Lish uma zona mais ampla de apoio entre 2100 e 2105 linhas azuis O contrato rally para um máximo de quatro dias 6 após o quinto teste e vende off estabelece a primeira baixa menor desde 20 de fevereiro Este é um sinal clássico de fraqueza, conforme delineado no Dow Teoria mais de 100 anos Embora originalmente observado nas Médias Industriais e Ferroviárias DJ funciona excepcionalmente bem como um gerador de sinal, tanto em gráficos de futuros diários quanto diários. A baixa inferior dá lugar a um sell-off 7 que rompe a zona de apoio Primeiro As violações raramente levam a mudanças de tendência instantâneas nos mercados de futuros porque os algoritmos que dominam o Globex preferem limpar o volume das ordens em ambos os lados antes de entrar em impulsos direcionais amplos Esse viés contribui para um aperto curto acima da zona de suporte 8 que atrai pressão de venda agressiva e um Baixo 9 na sessão seguinte Que baixa testa o balanço de Fevereiro baixo linha vermelha e encontra apoio no retracement 786 O contrato salta para apoiar Uma última vez e imprime dois testes falhados 10,11 antes de rolar sobre em uma avaria que acelera quando undercuts os pontos baixos anteriores, deixando cair outros 20 pontos em quatro horas. A linha do tempo do evento ilustra como a ação do preço de SP 500 alinha com impulsos macro chaves, frequentemente No outro lado do planeta Isto diz o comerciante observador para prestar muita atenção aos catalisadores econômicos e políticos quando o capital institucional é susceptível de executar as estratégias mais agressivas Também é altamente instrutivo quando a notícia de alta como a facilitação qualitativa do BCE e fortes dados de empregos nos EUA Falha em empurrar o contrato acima de um nível de suporte quebrado, como fez em 5 de março e 6 th. The SP 500 contrato de futuros de índice funciona excepcionalmente bem como um roteiro para o mercado de curto prazo e direção Assista a 24 horas, 60 - minute gráfico como ele constrói suporte e níveis de resistência, alinhando a exposição de risco com teste que segue mercado-movendo eventos econômicos e políticos para leitura adicional, referem-se a Suporte E R A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Aprovada em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labour. The abreviação de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Estratégias e Models. Trading Estratégias e Models. Other Trading Estratégias. CCI Correção Uma estratégia que usa semanalmente CCI para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais de negociação. CVR3 VIX Market Timing Developed Por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras overextended no Índice de Volatilidade CBOE VIX para gerar comprar e vender sinais para o SP 500.Gap Estratégias de Negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura de preços gaps. Ichimoku Cloud Uma estratégia que Utiliza a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções e sinalizar pontos de viragem de curto prazo. Mover Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, aguardar correções nessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para A correcção. Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia de intervalo estreito dia procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance Advance scan código incluído que ajustes esta estratégia, adicionando Aroon e CCI qualifiers. Percent Acima 50-dia SMA Uma estratégia que usa O indicador de largura, percentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar as correções. Efeito do feriado Como a marca E realizou-se antes de feriados principais dos EUA e como isso pode afetar as decisões de negociação. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors estratégia de reversão de médio usando RSI. Faber de 2 períodos Rotação Setorial Trading Estratégia Com base na pesquisa de Mebane Faber, Os setores de alto desempenho e re-saldos uma vez por mês. Ciclo de Mês de Meses MACD Desenvolvido por Sy Harding, esta estratégia combina o ciclo de bull bear de seis meses com sinais de MACD para timing. Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, Esta estratégia usa o índice direcional médio ADX eo oscilador estocástico para identificar pop-ups de preços e breakouts. Slope tendência de desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs sector. Swing Trading é e como ele pode ser usado para os lucros em determinadas condições de mercado. Trend Quantificação e Asset Atribuição Este artigo mostra cha Como definir as reversões de tendência a longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro diferentes osciladores de preços por cento Os cartistas também podem usar essa técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos.
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